逾9000万元套利资金砸停双禧

逾9000万元套利资金砸停双禧Ｂ

逾9000万元套利资金砸停双禧Ｂ 更新时间：2010-10-21 6:57:06 　　双禧A和双禧B平均16.18%的溢价率带来的绝佳套利机会引发大量资金涌入，昨日双禧B份额激增4552万份，增幅达18%。尽管昨日个股普涨，但巨量套利资金疯狂抛售，双禧B复牌后快速跌停。经测算，套利资金在10月14日前申购双禧100基础份额，申购资金超过9000万元。　　高溢价引发巨量套利资金　　连续大涨使双禧B在10月18日的溢价率高达26%，双禧A溢价1.46%，两类份额加权平均溢价率达到16.18%。　　持续高涨的溢价率引发配对转换机制，大量资金通过场外申购双禧100基础份额，转托管到场内然后分拆成双禧A和双禧B份额，借高溢价在场内卖出两类份额完成套利。　　尽管昨日国联安基金发布交易风险提示停牌一小时，但双禧B昨日换手率仍超过20%，深交所连续两日公布双禧B成交龙虎榜。　　专业人士分析，将当日成交份额除以换手率可以得出该基金场内份额总数，昨日双禧B成交份额为6261.25万份，深交所公布的换手率为21.20%，双禧B昨日份额为2.95亿份。10月18日该基金成交6615.33万份，深交所公布的换手率为26.48%，得出该基金10月18日的份额为2.49亿份，双禧B的份额在10月19日增加4552万份，较10月18日份额增长18.22%。　　由于双禧B和双禧A的份额比例总是6：4，因此，昨日双禧A份额增加3035万份，合并成双禧100基础份额为7586万份，从场外申购到完成配对转换卖出至少需要3个交易日，因此昨日实施套利的资金最晚申购时间为10月14日，结合当日双禧100基础份额净值计算，当日申购双禧100基础份额的资金超过9000万元。由于这几日溢价高企，这批资金获利颇丰。　　跌停板上散户对决　　由于套利资金来势凶猛，昨日双禧B在10点30分复牌后大幅下跌，并迅速封在跌停板，尾盘时虽一度被拉起，但收盘时仍以1.439元的跌停价报收。　　深交所公布的成交龙虎榜显示，昨日双禧B买入和卖出额最大五个席位全部来自券商营业部，显示散户在跌停版上出现激烈厮杀。前几日比较活跃的机构专用席位并未现身。而10月18日双禧B大涨，两个机构专用席位现身龙虎榜，分别买入双禧B达625万元和256万元。　　实际上，已经有券商研究机构在10月18日发表的报告中提示双禧B过高溢价率可能带来的套利风险，如上海证券基金研究中心报告表示，双禧B溢价率偏高，降低了双禧B的投资价值，建议投资者回避。

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