商业银行进行流动性管理的方法商业银行如何做到流动性

本篇文章给大家谈谈商业银行进行流动性管理的方法，以及商业银行如何做到流动性对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

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怎样减少和控制销售人员的流动性如何迫使银行的钱不再空转？银行头寸管理流程商业银行市场风险的管理方法有哪些怎样减少和控制销售人员的流动性首先要了解员工的需求，其实需求无非就两点：收入和待遇；学习和发展。你要针对不同的人交给他不同的工作，想学习发展的你就交给他一些涉及到管理方面的事情，想赚钱的你甚至可以交给他较好的客户活着区域，把他的工作激情充分调动起来。所以针对这两点，你就要制订出相应的规章制度：比如奖金提成的构成、员工的综合能力评估、培训机制、员工晋升机制等等；再加上人性化的管理。员工流动率相对就会降低。但是没有流动率也是不好的，容易养成员工消极的工作态度，不思进取，所以在你的团队中还要建立一个优胜劣汰的考核办法，淘汰那些不合适的，如果你的员工流动率在10％－－－20％之间还是合理的。

如何迫使银行的钱不再空转？银行的贷款投放给企业，很大一部分信贷资金是为了要派生存款完成银行存款增长任务的。

按这个想法来推理一下企业的融资负担，那么，很多投放给企业的贷款，实际上又变成了银行的存款，比如存款质押后，签发银行承兑汇票发给关联公司，再贴现用款；或者是质押后再贷款。也就是说，不正常的企业融资大概会有一半的资金在金融机构空转，并未进入商品和服务的进销存生产经营活动中，企业用一个亿的资金，实际上可能是被迫融资了2个亿及以上，付息的负担加倍了，银行则理所应当地得到了存款，又扩大了资产，金融机构的效益在垒大户中蒸蒸日上，得到了表面的业绩光鲜，这大概就是美国五百强企业排名中，商业银行基本没资格入选，但是在国内的百强企业排名前十中，却全都是商业银行的原因了吧。但这样做法导致企业的融资会如同击鼓传花，最后可能无法持续了，只能不堪重负而垮塌，国内企业的生命周期一般都是3年5年，生存时间很短，大概也是有个中原因的。

因此，银行资金在经济实体中空转的问题，减轻经济实体融资负担、降杠杆的问题，重点在商业银行的经营转型，比如，向投资银行转型，创新企业融资手段，通过参股、入股方式向企业注资（占股30%以下，或者只持有分红优先股），通过放贷融资支持企业兼并重组做大做强，让产品和技术提高了市场占有率增加销售收入和利润，从而达到股本增值的方式，银行与企业形成的共生共荣状态，或许，商业银行金融机构的”晴天打伞，雨天收伞”现象，就能够改变成”赠人玫瑰，手留余香”。

银行头寸管理流程银行头寸管理是银行机构用于有效管理其现金流动性风险的过程。下面是一般的银行头寸管理流程：

1.风险评估：银行首先需要对其资金需求进行评估，并确定其可接受的风险水平。这包括评估预计的现金流入和流出，以及可能面临的市场风险和信用风险。

2.头寸监控：银行需要定期监控其头寸情况，包括现金余额、存款和贷款的规模、投资组合的价值等。这可以通过内部系统和报告来实现，以确保了解当前的风险暴露。

3.风险分析：银行需要对不同风险因素进行分析，包括利率风险、汇率风险、流动性风险等。这有助于识别潜在的风险和漏洞，并采取相应的措施进行风险管理。

4.资金调整：根据头寸监控和风险分析的结果，银行可能需要进行资金调整，以满足预期的现金流动和风险需求。这可能涉及增加或减少投资、调整存款和贷款规模、进行市场交易等。

5.风险限制和控制：银行需要设定适当的风险限制和控制措施，以确保头寸管理在合理的范围内进行。这包括设定最大风险敞口、控制投资组合的多样性、遵循监管要求等。

6.报告和监督：银行需要定期向相关部门和管理层报告头寸管理的情况，包括风险暴露、风险控制措施的有效性等。同时，监管机构也会对银行的头寸管理进行监督和审查，确保其符合法规要求。

需要注意的是，不同的银行可能有不同的头寸管理流程和具体操作方式，这只是一个一般的概述。银行头寸管理是一个复杂而重要的任务，对于保持金融机构的稳定和可持续发展至关重要。

商业银行市场风险的管理方法有哪些风险管理核心指标分为三个方面，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

（一）风险水平

风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

（二）风险迁徙

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。

（三）风险抵补

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。

核心指标的设置实质

核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。通过组织与制度流程设置、风险监测以及风险分配预测资本能够对银行的风险实施有效控制，支持银行健康持续的发展。

文章到此结束，如果本次分享的商业银行进行流动性管理的方法和商业银行如何做到流动性的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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